Strategie: proražení maxima vnitřních svíček

První strategií, kterou si dnes představíme, je obchodování proražení hranice vnitřních svíček na denním grafu. Výhodou této strategie je její časová nenáročnost a jednoduchost. K analýze trhu a nastavení obchodů...

První strategií, kterou si dnes představíme, je obchodování proražení hranice vnitřních svíček na denním grafu. Výhodou této strategie je její časová nenáročnost a jednoduchost. K analýze trhu a nastavení obchodů vám stačí několik minut denně. Zároveň bude tato analýza probíhat vždy v přesný čas. Konkrétně v okamžiku, kdy se ukončí formování denní svíčky. Jakmile to nastane, můžeme pomocí této strategie vložit pokyny.

Zde musíme upozornit na menší problém, který může nastat u některých brokerů. Některé brokerské společnosti otevírají obchodování před začátkem pondělního rána. Vše závisí na časovém pásmu, ve kterém se nachází jejich centrála. Pokud tomu tak u vašeho brokera je, vždycky vám na začátku obchodování v pondělí vytvoří malou vnitřní svíčku. Pokud tomu tak je, ignorujte ji. Platné jsou pouze ty, vzniklé z přechodu na další všední den.

Využít tuto strategii můžeme na všech hlavním měnových párech, které mají vysokou volatilitu. Jsou to páry EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY a další kombinace těchto měn. Jak už bylo zmíněno, analýza bude probíhat na denním grafu. Než se pustíme do konkrétní analýzy, musíme si vysvětlit, co je to vnitřní svíčka. Jedná se o formaci, ve které se nějaká konkrétní svíčka nachází uvnitř minima a maxima předchozí svíčky. Což znamená, že ji předchozí svíčka shora i zdola svými maximy ohraničuje. Tato formace se ještě liší podle toho, zda je vnitřní svíčka rostoucí nebo klesající a jaký je aktuální trend. Od tohoto my však budeme abstrahovat.

Obchodujeme s trendem

Celá tato strategie je založená na vnitřních svíčkách a klouzavých průměrech, které využijeme dva. Oba to budou exponenciální klouzavé průměry s periodou 20 a 50. S pomocí těchto klouzavých průměrů budeme určovat aktuální trend. Způsob je následující: pokud se klouzavý průměr EMA 20, nachází pod pomalejším klouzavým průměrem EMA 50, trend je aktuálně short. V případě, že je to naopak a EMA 20 se aktuálně nachází nad EMA 50, pak je trend long. Pokud se oba tyto klouzavé průměry nijak výrazně neliší ve svých hodnotách a trh se pohybuje kolem nich, není trend definovaný a v takovém případě neobchodujeme!
Cílem této strategie je využívat trend v maximální možné míře. Nyní s pomocí tohoto určovatele trendu si definujeme vstupy.
V této strategii se vstupy do trhu provádí s pomocí čekajících pokynů. V případě, že se na denním grafu objeví vnitřní svíčka a máme definovaný trend, můžeme do grafu vložit čekající pokyn. Konkrétně jej vkládáme 5 pipů nad maximum předchozí svíčky a analogicky 5 pipů pod minimum předchozí svíčky. Vše je patrné na obrázku. Jedná se o měnový pár USDJPY, vnitřní svíčka se vytvořila 1.5.2013. Jak vidíte, všechny podmínky jsou splněny, proto vložíme čekající pokyn.

Vstupní signál

Hranice 5 pipů nemusí nutně být definitivní. Je dobré si uvědomit, že trh často vnímá například kulatá čísla jako psychologické hranice a tak má tendenci se v těchto místech obracet. Proto pokud bychom měli nastavit čekající pokyn těsně pod hranici 98.00, konkrétně například na 97.98, hrozilo by nám, že se zde trh obrátí. Proto v tomto případě posuneme vstup na hodnotu 98.02, která už značí proražení hranice. Nic samozřejmě v tuto chvíli není definitivní, ale naše šance roste.

Občas se také může stát, že se na grafu zformují dvě formace vnitřních svíček. Pokud tato situace nastane, je rozhodnutí čiště na vás, jestli raději využijete pouze jednu z nich, nebo otevřete obě dvě pozice a vaše riziko bude vyšší.

Dále může nastat situace, že nedojde k aktivování čekajícího pokynu. Takový pokyn je třeba odstranit! Doba, kterou bereme jako hranici platný časový limit pro odstanění příkazu, je 5 dní. Zároveň doporučujeme neotevírat žádné nové obchody během pátečního odpoledne a už vůbec nedržet pozice přes víkend, protože se během něj může stát cokoliv a obchodník během této doby není nijak chráněn proti případným ztrátám.

Stoploss a take profit

Nejdůležitější součástí této strategie je využívání take profitů a stop lossů. Za žádných okolností nesmíme mít obchod bez nich. SL a TP vždy nastavujeme v závislosti na čekajícím pokynu. Protože jsou měnové páry různé a mají rozdílnou volatilitu, nastavení SL a TP je rozdílné. Konkrétní hodnoty jsou níže:

Nastaveni SL, TP

Jak vidíte, vždy využíváme dvojnásobný TP oproti SL . Pokud nevezmeme v úvahu spread, tak nám s tímto nastavením de facto stačí procentuální úspěšnost vyšší než 33 % a jsme ziskoví.
Konkrétní nastavení SL a TP:
Obchodujeme například na měnovém páru GBPUSD. Nastavíme pokyn SELL STOP na hodnotě 1.5648. Podle tabulky velikosti SL pro GBP použijeme 50 a 100. Proto je pro GBPUSD hodnota maximálního vstupu a výstupu následující:
SL: 1.5648 – 55 = 1.5593 => upravíme na 1.5595
TP: 1.5648 + 110 = 1.5758
Tyto hodnoty jsou sice jasně stanovené, nicméně je vhodné je do maximálně 10 pipů v závislosti na trhu upravovat. Pokud například víme, že pokud by trh prorazil významnou resistenci, tak by nám o další 16 pipů aktivoval SL příkaz, je zbytečné mít SL na těchto 16 bodech. Můžeme jej snížit na polovinu. Tím si ušetříme riziko o 8 pipů a výsledný efekt bude úplně stejný. Výše zmíněné platí pro resistence a supporty a také kulatá čísla, která mají při obchodování forex důležitou roli.

Money management je klíč

Úspěšnost této strategie je do velké míry závislá na pohyblivosti trhů. Pokud se trhy výrazně nehýbou, úspěšnost klesá. Naopak při velmi volatilních trzích jde úspěšnost nahoru. Například aktuálně velmi výrazně pohyblivé trhy s jenem jsou pro obchodování této strategie ideální.
Důležitou součástí každé strategie, a tato samozřejmě není výjimkou, je kvalitní money management. Pokud použijeme klasický způsob určování rizika s pomocí riskování určité procentuální částky našeho kapitálu, pak důrazně doporučujeme nikdy na jeden obchod neriskovat více než 3 % kapitálu.

RRR nám přinese zisk

Co se týče úspěšnosti teto strategie, tak ta se obvykle pohybuje pod 50 %. Nicméně i tak se z dlouhodobého hlediska jedná o ziskovou strategii, protože poměr RRR je v tomto případě 2, čili na 2 ztráty si vystačíme s jedním ziskovým obchodem. Největší výhodou této strategie je, že nemusí trávit X hodin před počítačem, sledovat ekonomický kalendář a vydávání různý fundamentálních zpráv, denně trávit spoustu času analyzováním trhů apod.

Pokud by jste se rozhodli vyzkoušet tuto strategii, rozhodně ji nejprve otestujte na historických datech. Protože se jedná o obchodování denního grafu, bylo by testování strategie na demo účtu velmi zdlouhavé. Proto doporučujeme otestovat si ji na historických datech a pak se případně přesunout na reálný účet. Na začátek je rozumné riskovat maximálně 1 % celkové čátky na obchod a toto riziko s postupem času zvyšovat.

Pokud jste zkušený obchodník, doporučujeme postupně a vždy na základně důkladné analýzy zvyšovat take profit. Využívání pevně stanoveného TP nemá smysl, pokud jsme přesvědčení o tom, že bychom mohli dosáhnout vyššího zisku. Zároveň ale musíme dodržovat pravidla RRR, čili nikdy nemít TP nižší než hodnotu, která je pro příslušný měnový pár uvedená v tabulce výše.

Hodně štěstí!